固定效应模型如何获得Adj_R2

另外有几个关于标准化的问题：（1）标准化在面板数据中有没有必要？标准化的目的是什么？变量标准化之后进行回归与没有标准化的回归有什么区别？
（2）标准化只是针对连续变量吗？（3）标准化只要对每个连续性变量单独执行“egen newvar=std(oldvar), mean(0) std(1)”吗？有没有一个命令把所有的变量一次性标准化？谢谢！

就我所在的 corporate finance 领域而言，很少使用标准化这种方法。
标准化只能针对连续变量进行。
若希望采用 egen 产生多个变量的标准化变量，可以采用视频中介绍的 foreach 命令，编写一个循环语句。

arlionn 发表于 2010-6-13 17:44

longjianhui 发表于 2010-6-11 10:38
连老师：
    您好！除了（1）可是采用您在 B7_Panel 第一个视频中介绍的方法得到的R2 和 adj-R2 比xtreg估计中的within R2都大很多，这是什么原因呢？可不可以直接汇报使用areg回归得到的R2和adj_R2呢？背后的原因是什么？
A: 的确存在你所言的这个问题。例子如下：
  use http://www.stata-press.com/data/r11/invest2.dta
  rename comp id
  rename time t
  tsset id t
  *-Pooled OLS with firm-dummies
    xi: reg invest market stock i.id
est store ols
  *-areg
    areg invest market stock, absorb(id)
    est store areg
  *-FE
    xtreg invest market stock, fe
est store FE
  *-Compare
    esttab ols areg FE, nogap s(r2)

	(1)	(2)	(3)
	invest	invest	invest
market	0.106***	0.106***	0.106***
	(6.67)	(6.67)	(6.67)
stock	0.347***	0.347***	0.347***
	(14.35)	(14.35)	(14.35)
_Iid_2	46.69
	(0.80)
_Iid_3	-166.1***
	(-3.93)
_Iid_4	18.17
	(0.31)
_Iid_5	168.6***
	(4.06)
_cons	-76.07	-62.59*	-62.59*
	(-1.14)	(-2.13)	(-2.13)
r2	0.937	0.937	0.800

原因在于模型（ols）和模型（areg）在归回过程中，其实都包含了N-1个个体虚拟变量，而模型（FE）则是先通过“去心”变换去除个体效果，然后再执行OLS回归。
因此，ols和areg的 TSS 和 ESS 都比较大，而 FE 的则比较小。换言之，虽然在FE模型中，非常数项的系数与前两个模型完全相同，但由于“去心”操作，使其损失了一些信息，致使模型拟合程度下降。

你可以采用 areg 或 ols 估计模型，进而报告相应的 r2 和 r2_adj.

2010-06-14 补充：
具体说明，请参见“Verbeek, M., 2008, A guide to modern econometrics[M], Wiley.”（下载地址：http://www.pinggu.org/bbs/a-263783.html），section 10.2.4 Goodness-of-fit.


（2）我还想问一个问题，我设置的固定效应模型为：y=a0+u_i+a1x_it+a2x2_it+a3x1_it*x2_it+eit，在回归之后在STATA界面下，如何获得交互效应的图？命令是什么？如果存在与二次项交互，又该如何设置命令？谢谢!
A: 不是很清楚你的意思。

Anonymous 发表于 2010-6-13 21:44
（2）我还想问一个问题，我设置的固定效应模型为：y=a0+u_i+（a1*x1）+（a2*x2）+（a3*x1*x2）+eit，在回归之后在STATA界面下，如何获得交互效应的图？命令是什么？如果存在与二次项交互，又该如何设置命令？谢谢!
       假设方程中X1=研发投入，y=企业绩效，x2=企业成长，即企业成长不同，企业的研发投入对企业绩效的影响也不一样，即企业研发投入对企业绩效的影响收到企业成长的调节，这种调节效应的图在stata里面怎么实现（一次项的调节图附件可以参考）？
      另外，假设研发投入是二次方（X2_sqr），调解效应图形应该是一个曲面，图形样子大概和附件中的图片长得差不多。在stata里面如何实现？

A: 有关绘图相关的命令，我在stata初级视频（2010）中有详细介绍，请参考有关三维图形的介绍。surface 命令。

连老师好，能具体介绍一下surface命令如何用吗？回归之后我使用surface x  y  z，好像输不出三维图形。

你查一下帮助文件吧，里面讲的很清楚。

see.

这些内容已经超出我的答疑范围，答疑任务过于繁重，无法细细道来，望见谅。
可以使用 stata12 中的 margins 和 marginsplot  命令实现你的分析目的。